夏普比率是一种衡量投资组合风险调整回报的指标,由诺贝尔奖得主威廉·夏普提出。该比率通过计算投资组合的超额回报与其风险的关系来评估其绩效。夏普比率的计算公式为(投资组合的年化收益率 - 无风险利率)/ 投资组合的年化波动率。其中,无风险利率代表投资者可以获得的无风险回报,年化收益率是投资组合在一年内的收益率,年化波动率是投资组合在一年内的标准差。夏普比率越高,意味着投资组合在承担单位风险的情况下获得了更高的超额回报。因此,夏普比率可以帮助投资者评估投资组合的风险和回报的平衡性,并辅助决策投资组合的优化。
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